文章目录

p6 获取板块、交易行情数据

p7 获取财务数据与定时器

p8 投资组合与交易

p9 策略的收益指标

p10 策略风险指标

视频：4天学会python机器学习与量化交易

平台：米筐

4天学会python机器学习与量化交易，肯定是不可能的，最多入个门。

学习原因：

1，讲在线策略，免去本地搭建环境，下载数据等琐事。

2，主要讲A股交易，和有的量化资料不一样(讲期权)，有实用价值。

3，讲的比较简单，适合入门。

2020.2.12 开始学习，之前没学过，看看要多久看完并学会，立个flag。

p6 获取板块、交易行情数据

RQData API文档：这里

获取板块、交易行情数据

1，获取股票

def init(context):

context.s1 = '000001.XSHE'

#获取计算机通信行业股票

context.stock_list = industry('C39')

#获取能源板块股票

context.sector_list = sector('Energy')

#获取指数成分股股票，如沪深300指数股票 (相当于获取股票池)

context.index_list = index_components('000300.XSHG')

2，获取价格

2.1 收盘价格 history_bars

这里指获取获取该股票某一天前面5天的收盘价格

def handle_bar(context,bar_dict):

close = history_bars(context.s1, 5, '1d', 'close')

logger.info(close)

结果：

2016-09-28 INFO [9.16 9.15 9.04 9.06 9.05]

2016-09-29 INFO [9.15 9.04 9.06 9.05 9.06]

2016-09-30 INFO [9.04 9.06 9.05 9.06 9.07]

2016-09-30 WARN 订单被拒单: [600397.XSHG] 已涨停。

2016-09-30 WARN 订单创建失败: 下单量为0

2016-09-30 WARN 订单创建失败: 下单量为0

其中，[9.16 9.15 9.04 9.06 9.05]，9.05(最右边的)为9.28号的价格。close的类型为。

2.2 获取多个指标

变成2维数据

def handle_bar(context,bar_dict):

#获取前面5天收盘价

close = history_bars(context.s1, 5, '1d', 'close')

# 获取多个指标

history_1 = history_bars(context.s1, 5, '1d', ['close', 'open'])

print(history_1)

结果：

2016-09-28 INFO [(9.16, 9.1 ) (9.15, 9.16) (9.04, 9.13) (9.06, 9.04) (9.05, 9.06)]

2016-09-29 INFO [(9.15, 9.16) (9.04, 9.13) (9.06, 9.04) (9.05, 9.06) (9.06, 9.05)]

2016-09-30 INFO [(9.04, 9.13) (9.06, 9.04) (9.05, 9.06) (9.06, 9.05) (9.07, 9.06)]

2016-09-30 WARN 订单创建失败: 下单量为0

2016-09-30 WARN 订单创建失败: 下单量为0

2.3 获取分钟数据

# 获取1分钟

close_1min = history_bars(context.s1, 5, '1m', 'close')

要将右边时间选项修改为“分钟”。

p7 获取财务数据与定时器

获取财务数据与定时器

bar_dict也可以获取行情数据，但只能获取当前日期的。

get_fundamentals()获取财务数据，基本面，用来选股。在before_trading或handle_bar中调用，不能在init调用。回测时不用。

1，获取市盈率PE - 简单查询

def before_trading(context):

# 获取财务数据，默认获取所有A股的股票财务数据

# 创建查询语句

q = query(fundamentals.eod_derivative_indicator.pe_ratio)

# 回测不需要传日期，默认当天的数据

fund = get_fundamentals(q)

logger.info(fund.T)

pass

2,过滤查询

def handle_bar(context,bar_dict):

# 获取财务数据，默认获取所有A股的股票财务数据

# 创建查询语句

# 增加filter

q = query(

fundamentals.eod_derivative_indicator.pe_ratio,

fundamentals.eod_derivative_indicator.pcf_ratio

).filter(

fundamentals.eod_derivative_indicator.pe_ratio > 20,

fundamentals.eod_derivative_indicator.pcf_ratio < 50

).order_by(

fundamentals.eod_derivative_indicator.pe_ratio

).filter(

fundamentals.stockcode.in_(context.index_list)

).limit(10)

# 回测不需要传日期，默认当天的数据

fund = get_fundamentals(q)

logger.info(fund.T)

pass

3，定时器scheduler

通过财务数据选股，不会每天获取，常以每周/每月选取。

定时器必须在init中使用。

例子：按月查询。

def init(context):

# 定义按月运行的一个定时运行器

# 每月只运行一次，指定第一个交易日

scheduler.run_monthly(get_data, tradingday=1)

def get_data(context, bar_dict):

#函数都不用return

# 在这里按月去查询财务数据

q = query(

fundamentals.eod_derivative_indicator.pb_ratio

).filter(fundamentals.stockcode.in_(context.index_list))

fund = get_fundamentals(q)

logger.info(fund.T)

运行顺序：

按月

scheduler.run_monthly(get_data, tradingday=1)

2月，2月1号假设为第一个交易日，before_trading -> get_data -> handle_bar

2月其他日期，before_trading -> handle_bar

p8 投资组合与交易

投资组合与交易

1，

在handle_bar进行交易。默认按收盘价买入(撮合方式：当前bar收盘价)。

def handle_bar(context,bar_dict):

# 进行交易

# 每天的收盘价，假如第一天11.33*1000

# order_shares(context.s1, 1000)

# 按持仓比例，始终占0.1，有买有卖

order_target_percent(context.s1, 0.10)

2，限价单，市价单

限价单：挂单，市价20.1，指定20.5卖出，19.2买入(先等它降价，再买)

市价单：目的为了快速成交，当前市价多少，买入、卖出就是多少(默认)

滑点的设置影响：为了更好的模拟实际交易中订单对市场的冲击，引入滑点。例如，设置滑点为0.1，原本买入价格为10元，设置后成交价格为11元，因为买的人太多了。

– 在回测中使用。成交价更高。一般默认取0.1即可。

交易的卖空设置：股票T+1，不要设置。

3，投资组合 portfoilo

资金：可用价值，市场价值，总价值

仓位：当前持有的股票代码数量 等相关信息

stock_account也可以查看相关信息

def handle_bar(context,bar_dict):

# 按持仓比例，始终占0.1，有买有卖

order_target_percent(context.s1, 0.10)

order_target_percent("000004.XSHE", 0.10)

# 一旦买入交易之后，投资组合会发生变化

# 资金、仓位

print(context.stock_account) #这种也可以

print("-----")

print(context.portfolio.positions.keys()) #一般使用这种

print(context.portfolio.positions[context.s1].quantity) #持股数量

print("-----")

print("投资组合的可用资金为", context.portfolio.cash)

print("投资组合的市场价值为", context.portfolio.market_value)

print("投资组合的总价值为", context.portfolio.total_value)

结果：

2016-01-04 INFO StockAccount({'daily_pnl': -200295.42416000017, 'margin': 1985482.0, 'positions': ['000004.XSHE', '000001.XSHE'], 'transaction_cost': 1747.2241600000002, 'cash': 7814222.57584, 'type': 'STOCK', 'dividend_receivable': 0, 'total_value': 9799704.57584, 'position_pnl': 0, 'trading_pnl': -198548.2000000002, 'market_value': 1985482.0, 'frozen_cash': 0.0, 'total_cash': 7814222.57584})

2016-01-04 INFO -----

2016-01-04 INFO ['000001.XSHE', '000004.XSHE']

2016-01-04 INFO 88100

2016-01-04 INFO -----

2016-01-04 INFO 投资组合的可用资金为 7814222.57584

2016-01-04 INFO 投资组合的市场价值为 1985482.0

2016-01-04 INFO 投资组合的总价值为 9799704.57584

......

p9 策略的收益指标

视频位置：策略的收益指标

1，策略的评价指标

收益指标

– 回测收益率：(最终总价值-初始总价值)/初始总价值

– 基准收益：参考的标准，市场表现情况作为标准来看我们的策略。默认HS300.

– 年化收益率：平均每年的收益情况，重点看这个。年化一般达到15%~30%较好，当然越高越好。

p10 策略风险指标

视频链接：策略风险指标

1，风险指标

风险指标指的是，在获取收益的时候，承担一些风险。

最大回撤比率：最大回撤最好保持在10%~30%之间，越小越好。

夏普比例：夏普比例越大越好，越大说明单位风险所获得的风险汇报越高。

– 如国债为4%收益，你的收益为16%，波动为5%，那么夏普比例为：(16%-4%)/5%

– 一般要使你的策略达到1.5以上才较好。通常为0.7~1.5

未完待续。