量化交易：交易产品、盈利模式、策略信号

• 基于交易产品分类：

股票策略：顾名思义，这个策略应用于股票

CTA策略：管理期货，基于多空机制看资金头寸，无关价格涨跌，基于波动，只要有波动且波动越大，CTA策略获利越好

期权策略主要是期货期权相关

FOF策略：有一个母基金，用这个策略来买基金、股票，控制风险提高收益

• 基于盈利模式的分类：

关注你的策略，也就是怎么样去获取你的利润，常见下边三种：

单边多空策略：要么做多要么做空，追涨杀跌、追跌杀涨等等

套利策略：不管涨跌，捕捉无风险的利差。博彩等等，无风险套利、统计套利等等

对冲策略：阿尔法策略（超额收益），市场、事件驱动策略等等

• 基于策略信号的流派：

核心其实可以理解为我们的量化策略是哪种数学模型，

多因子策略：因子就是你获取收益最核心的指标，比如市值因子、PE因子、涨跌幅因子

均值回归策略：理解股价就像人类的遗传学一样，总有均值回归的过程，根据极值预测以后。比如一个股票最近跌了30%，那根据均值回归是不是以后可能涨，回归的时间可能以天、小时、15分钟等等为单位。

动量效益策略：指股票价格可能有惯性的延续运动状态，但要在一个平衡态内。主要从物理上来理解，比如天体力学、夸克等等。

二八轮动策略：原则思想是二八定律，分波段的变化情况，捕捉20%的股票或板块，这个策略也可以理解成时间段，20%时间的股价波动影响80%的运动。

海龟策略：股票上升下降有一个通道，指其总在一个通道里面变化。

机器学习策略：有非常多的分支，关注他的契机就是阿尔法狗，现在很多人在用深度学习的方法，运用多层的神经网络来解释股价，但不可解释性还无法解决。

但大A水很深，据说阿尔法狗团队亏了几百万还是几十万美元。

量化交易重要的是量化思想，真正的量化交易模型需要时间和盈利来沉淀。