直接在设置中增加"terminal.integrated.shell.windows": "C:\msys64\msys2_shell.cmd"后，启动终端的时候会新开一个窗口，未与VSCODE集成。

解决办法：

在vscode的配置中增加如下的配置信息：

"terminal.integrated.shell.windows": "C:\\msys64\\msys2_shell.cmd",    
"terminal.integrated.shellArgs.windows": ["-defterm", "-mingw64", "-no-start", "-here"]